empyrical
✨ Python金融风险与绩效指标库,量化组合收益、波动、回撤等指标的开箱即用方案
🧭 AI 判断
仅供研究Quantopian已解散,empyrical停止维护,仅作风险指标计算参考
Quantopian 出品的经典风险与绩效指标库,计算夏普、回撤等指标的事实标准
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)+3(现 1,514 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一款由 Quantopian 开源的 Python 金融指标计算库，提供年化收益、波动率、最大回撤、Sharpe ratio、Sortino ratio 等常用风险与绩效指标。它 API 简洁，可与 pandas 无缝配合，适合量化研究员和策略开发者在回测与组合分析中快速计算评估指标。
`Python` - Common financial risk and performance metrics.
📚 延伸阅读
站外优质教程,按从入门到进阶排列。内容版权归原作者所有,以下为本站人工摘要,点击标题前往原文阅读。
- 常用量化评估指标
结合个股与指数基准的真实数据，讲清累计收益、回撤、夏普等指标口径，并给出 empyrical 与 quantstats 的调用写法。
- 量化学习系列-基础知识：金融风险指标库Empyrical
用 akshare 取银行股数据演示 empyrical 常用指标调用，简述波动率、最大回撤、夏普与贝塔的接口和输出。
⚖️ 同类对比
| 维度 | empyrical | quantstats | empyrical-reloaded | ffn |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 值得关注 | 值得关注 |
| 热度 | 1.5k | 7.7k | 126 | 2.7k |
| 7日增长 | −1 | +22 | +1 | 0 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 数据分析 / 策略研究 | 数据分析 / 策略研究 | 数据分析 / 策略研究 | 数据分析 / 策略研究 |
| 支持市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 |
| 技术栈 | Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 |
| 活跃度 | 中 | 高 | 低 | 中 |
💡 新手优先 quantstats(上手简单)
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一款基于 Python 的量化投资组合分析库，可计算 Sharpe Ratio、Sortino Ratio、最大回撤等各类绩效与风险指标，并支持生成可视化报告。适合量化研究员和交易者用于评估策略回测结果与组合表现。
一款基于 Python 的金融风险与绩效指标计算库，是 Quantopian 开源项目 empyrical 的社区维护分支。它提供年化收益率、最大回撤、Sharpe ratio、Sortino ratio 等常用风险与绩效指标的计算功能，适合量化研究人员和策略开发者在回测与组合分析中使用。
一个基于 Python 的金融函数库，提供收益率计算、绩效分析、风险指标评估等常用量化分析功能，并支持与 pandas 无缝配合处理金融时间序列数据。适合从事量化研究、投资组合分析的开发者和分析师使用。
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