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一款基于 Python 的开源投资研究终端，整合股票、期权、加密货币等多类金融数据，并支持另类数据分析和自定义脚本扩展。适合量化研究员、个人投资者以及需要用命令行快速获取和分析市场数据的开发者使用。
✨ 开源Python投资研究终端，免费整合股票、加密等多源数据，适合量化分析爱好者
一款基于 Python 的金融研究终端，面向股票、债券、外汇、加密货币等多类资产提供数据分析与 AI 辅助研究功能，支持数据获取、可视化与经济数据分析。适合量化研究员、金融分析师及开发者用于资产研究与策略探索。
✨ 面向多类金融资产研究的Python AI终端，整合数据分析与投研功能
一款基于 Python 的 Yahoo! Finance 金融数据下载库,可视为更快速的 Pandas Datareader 替代品。它能获取股票历史行情、股息、财报等市场数据,并以 DataFrame 形式返回。适合需要免费获取美股等市场数据的量化研究者和 Python 开发者使用。
✨ 免费抓取雅虎财经行情数据,一行代码获取股票历史K线与基本面
一款基于 Python 的开源财经数据接口库，提供股票、期货、基金、宏观、另类数据等多类数据的统一获取接口，使用简单、文档完善。适合量化研究人员、数据分析师及 Python 开发者快速获取金融数据。
✨ 开源Python财经数据接口库，一行代码抓取股票、期货、基金等行情数据
一款由 Facebook 开源的 Python 时间序列预测工具，能处理具有多重季节性的数据，支持线性或非线性增长趋势建模。其接口简洁、对缺失值和异常值容忍度较高。适合量化研究员、数据分析师等需要快速构建高质量时间序列预测模型的用户。
✨ 开源时序预测库，擅长处理多重季节性数据，支持线性和非线性增长趋势建模
一款基于 Python 的开源金融数据库，收录超过 30 万个交易代码，涵盖股票、ETF、基金、指数、货币、加密货币及货币市场等资产类别。它支持按资产类型、国家、行业等维度筛选，便于快速定位标的。适合量化研究者、开发者和需要批量获取证券基础信息的分析师使用。
✨ 覆盖30万+股票、ETF、加密货币等符号的Python金融数据库
一款开源的财富管理软件，基于 JavaScript 构建，可用于追踪股票、ETF、加密货币等金融资产，帮助用户基于数据做出投资决策。它支持自主部署，注重隐私保护。适合希望集中管理个人投资组合、进行数据分析的个人投资者使用。
✨ 开源财富管理工具，统一追踪股票、ETF和加密资产，辅助数据化投资决策
一款基于 Python 的开源金融分析工具集，涵盖 200 多项金融指标，包括 80 多个财务比率、30 多个技术指标、20 多个风险与绩效指标以及 50 多个宏观指标，数据来自 Financial Modeling Prep。适合量化研究员、金融分析师和开发者用于财务分析与策略研究。
✨ 开源Python金融分析库，内置200+指标，覆盖比率、技术、风险与宏观四类场景
一款基于 Python 的开源数据可视化工具，可为 pandas DataFrame 和 xarray 数据集生成交互式界面，支持数据浏览、筛选、图表绘制与统计分析。适合量化研究员、数据分析师等需要快速探索和检查数据的 Python 用户使用。
✨ 无需写代码,即可在浏览器中可视化探索 pandas 数据框与 xarray 数据集
一款基于 BERT 架构的金融文本情感分析模型，采用 safetensors 格式发布。核心功能是对股票新闻进行情感分类，帮助判断市场消息的正面或负面倾向。适合量化研究者、金融数据分析师等需要将新闻情绪纳入策略或研究的人员使用。
✨ 基于BERT的财经新闻情感分析模型,专为股票舆情分类打造
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一款基于 Python 的金融机器学习开源库，实现了 Marcos Lopez de Prado 所著《Advances in Financial Machine Learning》中的核心方法，涵盖特征工程、金融数据结构构建与 Meta-Labeling 等功能。适合量化研究人员与数据科学家学习和应用金融机器学习技术。
一款基于 Python 的 Alpha Vantage API 封装库，用于获取股票、外汇、加密货币等金融数据。它简化了 API 调用流程，支持 pandas DataFrame 格式输出，便于数据处理与分析。适合需要用 Python 获取行情数据的量化开发者与研究人员使用。
一款基于 Python 的金融数据可视化工具，构建于 matplotlib 之上。它提供 K 线图、成交量图等常用图表类型，支持移动平均线、成交量叠加等视觉分析功能。适合需要在 Python 环境中绘制和分析金融时间序列数据的开发者与量化研究人员使用。
一个开源的量化金融 Python 程序合集，包含 150 多个程序，可用于获取、处理和分析股票市场数据。项目覆盖数据抓取、指标计算、可视化等常见量化任务，适合希望用 Python 学习或实践量化分析的投资者与开发者参考使用。
一款 R 语言的数据处理扩展包，是 data.frame 的高性能替代方案。它支持对大规模数据(如内存中的 100GB 数据)进行快速聚合、有序连接和按组增删改列，且不产生数据拷贝，还提供快速的文件读取功能。适合需要在 R 中处理大型数据集的量化研究人员和数据分析人员使用。
一款基于 Python 的开源数据获取工具，可从 Yahoo Finance、FRED、World Bank、Fama/French 等多种数据源读取金融与经济数据，并直接转换为 Pandas 的 DataFrame 等结构。适合需要批量获取公开行情或宏观数据、进行量化分析与研究的 Python 用户。
一款基于 Gemma 架构的金融领域文本分类与生成模型，提供 GGUF 量化格式，支持 sentiment-analysis 等任务。其轻量化部署方式便于在本地或低资源环境运行，适合需要做金融文本情感分析、另类数据处理的量化研究者和开发者使用。
基于 BERT 架构、经金融领域语料微调的文本情感分类模型(基于 auditor_sentiment 数据集训练),可对财报、审计类文本进行情感倾向判断,输出正面、中性、负面等分类结果。适合量化研究员、金融数据分析师等需要将财报文本转化为情感因子的用户,可通过 transformers 或 pytorch 直接调用。
一款由 Man Group 开源的高性能 Python 数据存储库，专为时间序列和 tick 数据设计，支持版本化管理与快速读写。适合量化团队和研究人员存储、查询大规模金融行情与因子数据。
一款已归档的 Python 交易框架，保留下来供人研究它基于 ZeroMQ 的共享行情采集与多策略执行设计。项目已停止维护，适合想参考其架构思路的量化开发者，不建议用于新的回测或实盘。
一款基于 BERT 架构的中文金融情感分析模型，由 bardsai 发布于 Hugging Face。它通过 text-classification 任务对财经文本进行情感倾向判断，支持 transformers、PyTorch 和 safetensors 格式。适合量化研究员、金融数据分析师等需要对中文新闻、公告等文本做情绪因子提取的用户使用。
一款基于 Python 的开源金融数据获取库，支持通过 Bloomberg、Quandl、Yahoo 等多种数据源下载市场数据，并提供统一的 API 接口。适合需要批量获取行情数据的量化研究人员和开发者使用。
一款基于 Python 的金融数据抓取库，可从 Investing.com 提取股票、ETF、指数、外汇等历史行情与基本面数据。它提供简洁的 API,支持将数据导出为 DataFrame,便于量化分析与回测使用，适合需要免费获取多品类金融数据的 Python 开发者和量化研究人员。
一款基于 Julia 语言的开源数据处理库，用于在内存中操作表格数据。它提供类似 DataFrame 的结构，支持数据筛选、变换、分组聚合与多表连接等常用操作。适合使用 Julia 进行数据分析、量化研究或处理另类数据的开发者使用。
一款基于 Python 的开源金融数据库工具，可实时获取美股股票与期权数据，包括报价、期权链及希腊字母等指标。适合需要程序化获取行情数据的量化开发者与研究人员使用。
一款开源的 Python 金融数据读取库，支持读取美国、韩国、日本、中国、越南等市场的股票数据。它提供统一的 API 接口，可便捷获取股价、指数等行情信息。适合需要在多国市场进行量化研究的数据分析师和开发者使用。
一款已归档的 Python 协议实现，保留下来供人研究通达信的二进制行情协议和本地行情文件格式。项目已停止维护，适合想了解通达信数据协议细节的开发者参考，不建议作为新项目的行情来源。
一款基于 Python 的开源模块,用于从 Yahoo! Finance 获取股票数据。它支持查询股价、历史行情等金融信息,接口简单易用。适合需要在 Python 项目中快速获取 Yahoo 财经数据的开发者与量化研究入门者。
基于 Llama-3-8B-Instruct 的金融领域 RAG 问答模型,提供 GGUF 量化格式,基于 virattt/financial-qa-10K 数据集微调,专注于财务文本生成任务。适合需要在本地部署、进行金融问答与财报信息检索的开发者和量化研究人员使用。
一款 Python 快速数据流(Dataflow)编程框架，用于构建数据管道，支持 Web 爬虫、机器学习、量化交易等场景。其特点是提供简洁的数据流编程模型，方便开发者编排数据采集、处理与流转流程。适合需要搭建数据管道的爬虫工程师、数据科学家及量化交易开发者使用。
一款基于 Python 的时间序列机器学习库，底层采用 Polars 构建，支持在面板数据上进行大规模并行特征提取与预测。它适合需要在量化研究中处理多序列数据、进行批量时间序列建模与预测的开发者和分析师使用。
一款基于 Python 的开源数据获取工具，通过非官方的 Yahoo Finance API 接口获取金融数据。它支持查询股票行情、财务报表、期权、公司信息等多种数据类型，接口封装简洁易用。适合需要免费获取美股及全球市场数据的 Python 开发者和量化研究人员使用。
一款基于 Python 的开源数据库,用于从印度国家证券交易所(NSE)提取实时行情数据。它支持获取股票报价、指数信息等数据,接口简洁易用。适合需要印度市场数据的量化开发者、研究人员和数据分析师使用。
这是由 bardsai 发布在 Hugging Face 上的金融情感分析模型,基于 BERT 架构,针对日语金融文本进行 text-classification 训练,支持 transformers、PyTorch 和 safetensors 格式。它可对日语财经新闻、报告等文本进行情感倾向判断,适合需要处理日语另类数据(如新闻情绪因子)的量化研究员和 NLP 开发者使用。
这是 Sujet-Finance-8B-v0.1 模型的 GGUF 量化版本,基于 8B 参数的金融领域大语言模型。支持金融文本的主题分类(topic classification)、情感分析(sentiment analysis)和问答(QA)等任务,量化后可在本地低资源环境运行。适合需要处理金融文本数据的量化研究人员和开发者使用。
一个基于 Python 的开源模块，用于从 Google Finance API 获取实时股票数据。其核心功能是提供简洁的接口，方便开发者快速查询股票的实时价格等信息。适合需要在 Python 项目中集成股票行情数据的开发者与量化研究人员使用。
一款开源的 Python 库，定位为 Yahoo Finance 行情数据 API 的替代方案，主打更高的可靠性。它可获取股票行情等市场数据，便于集成到量化策略与数据分析流程中。适合需要稳定免费数据源的 Python 开发者和量化研究人员使用。
一款基于 Llama3 8B 的金融领域文本生成模型，提供 GGUF 量化格式，便于在本地或资源受限环境中部署。模型在 OpenOrca、lima 等数据集上训练，面向金融相关文本生成任务。适合需要在本地运行金融方向大语言模型的开发者和量化研究人员使用。
这是 Marcos López de Prado 所著《Machine Learning for Asset Managers》一书的代码实现项目,包含书中代码片段、练习题的复现,并将相关方法应用于真实数据。适合希望学习机器学习在量化金融中实际应用的读者和研究者参考使用。
一款开源的 Python 数据下载库,支持从 NSE(印度国家证券交易所)、BSE 和 RBI 获取历史与实时股票数据。其接口简洁,便于集成到量化策略或数据分析流程中,适合需要印度金融市场数据的开发者与量化研究人员使用。
一个用于处理 SEC 数据的 Python 包，集成了 datamule 的接口服务，方便用户以编程方式获取和分析美国证券交易委员会的公开数据。适合需要批量访问 SEC 文件、财报数据的量化研究员和开发者使用。
这是 bardsai 发布的法语金融情感分析模型,基于 CamemBERT 架构的 text-classification 模型,支持 transformers、PyTorch 和 safetensors 格式。它可对法语财经文本进行情感倾向分类,适合需要处理法语金融新闻、报告等另类数据的量化研究人员和开发者使用。
一个开源的 Python 金融数据聚合库,集成了多个常用的免费金融 API,并提供将历史数据汇总存入 SQL 数据库的工具,以及数据转换和分析功能。适合需要批量获取、存储和处理金融数据的量化研究者与开发者使用。
一款轻量级的 Python 库,用于金融数据的获取与分析。它提供简洁的接口来组装和处理财务数据,方便用户快速开展量化研究。适合需要用 Python 进行金融数据分析的开发者和投资者使用。
一个基于 Python 的金融与交易领域专用语言(DSL),用于量化分析。它支持将金融合约表达为声明式代码，并自动进行估值计算与蒙特卡洛模拟。适合需要在 Python 环境中建模和定价复杂金融合约的量化开发者与研究人员使用。
一款基于 Matrix Profile 数据结构与算法构建的 Python 时间序列数据挖掘库,提供 motif 发现、异常检测等时序分析功能。适合需要在 Python 环境中进行时间序列模式挖掘和异常检测的量化研究人员与数据分析师使用。
一款基于 Python 的开源数据工具，用于下载去中心化交易所(DEX)和借贷协议等 DeFi 平台的历史价格数据。它支持直接获取链上交易数据，便于量化回测与策略研究。适合从事 DeFi 量化交易或需要链上行情数据的开发者和研究者使用。
基于 BERT 架构的金融文本情感分析模型,采用 TinyBERT 轻量化设计并支持 ONNX 格式部署,可对财经新闻、研报等文本进行情感分类。适合需要在本地或生产环境中集成金融舆情分析能力的量化研究员和开发者使用。
一款基于 Tiingo 数据平台的 Python 接口库，提供日线级别的 OHLC、成交量等复合价格数据，并支持实时新闻流获取。适合需要在 Python 环境中接入金融行情与新闻数据的量化开发者和研究人员使用。
一款基于 Python 的开源工具,用于将 pandas 与 Bloomberg Open API (BLPAPI) 相连接。它提供简洁的接口,方便用户从 Bloomberg 终端获取数据并转换为 pandas DataFrame 进行分析。适合需要通过 Python 处理 Bloomberg 金融数据的量化研究员和开发者使用。
一款基于 R 语言的可扩展时间序列(extensible time series)处理包,在 zoo 基础上扩展而来。它统一管理 R 中各类时间序列数据格式,最大限度保留原生时间信息,并支持用户自定义扩展。适合需要在量化分析中处理金融时间序列数据的 R 语言用户。
一个基于 Python 的 FRED® API 客户端工具，用于访问美联储经济数据库中的宏观经济数据。它封装了 API 调用流程，方便用户在 Python 环境中检索和下载时间序列数据。适合需要获取美国经济指标做量化研究或数据分析的开发者和研究人员使用。
一款基于 Bloomberg 官方 Blp API 开发的 R 语言接口包,让用户能够在 R 环境中直接访问 Bloomberg 终端数据。它支持获取历史行情、参考数据、字段查询等常用功能,适合需要将 Bloomberg 数据接入 R 工作流进行量化分析与研究的用户。
一款基于 Python 的开源工具，通过 Yahoo Finance 的 websocket 接口实时获取市场行情数据流。它以流式方式推送价格等行情信息，适合需要低延迟行情数据的开发者、量化研究人员用于构建实时监控或交易相关应用。
一款基于 Julia 语言的开源时间序列市场数据库,提供历史金融行情数据的加载与访问功能,内置多种常用时间序列样本数据,并与 TimeSeries 生态兼容。适合使用 Julia 进行量化研究、回测和金融数据分析的开发者使用。
一款基于 Python 的金融数据分析库，为获取和分析金融数据提供高层级 API。它封装了常用的数据访问接口，方便用户以 pandas 风格处理行情等金融数据。适合需要用 Python 快速获取和分析金融数据的开发者与量化研究人员。
一款基于 Python 的开源库，专门用于在流式数据上计算技术分析指标。它支持逐条处理实时行情数据，无需重复计算全量序列，适合开发实时量化策略或处理高频数据流的交易者和开发者使用。
一款用于访问 Tardis.dev 高频加密货币市场数据的 Python 接口库，支持获取订单簿、逐笔成交等历史行情数据，便于回测与量化研究。适合需要高频级别数字货币数据的量化开发者与研究人员使用。
一款基于 Python 的开源库，实现了 SDMX 2.1(ISO 17369:2013)统计数据与元数据交换标准。它支持读取、解析和转换该格式的数据，便于与 pandas 等工具结合使用。适合需要从国家统计局、央行及国际组织获取官方统计数据的量化研究人员和开发者。
一款用于访问巴西中央银行网络服务的 Python 接口库,可获取汇率、利率等官方金融数据。它封装了 BCB 的 API,便于在 Python 环境中直接调用。适合需要巴西宏观经济与金融市场数据的量化研究者和开发者使用。
一款基于 Python 的开源工具库,用于获取 SP500、AMEX、NYSE 和 NASDAQ 的股票代码及相关信息。它提供简洁的接口,方便快速拉取各交易所的成分股数据。适合需要在量化研究或数据分析中批量获取美股股票列表的开发者和研究人员使用。
一款基于 R 语言的 B3 数据工具包，提供一系列下载器和解析器，用于获取并处理巴西 B3 交易所发布的市场数据。它将原始数据文件整理为便于分析的格式，适合使用 R 进行巴西金融市场研究或量化分析的投资者和研究人员。
一款基于 Python 的开源工具，用于构建规范的 OHLCV(开高低收量)行情数据集。它结合 exchange-calendars 交易所日历信息处理数据，可直接适配 Yahoo Finance 数据源。适合需要对行情数据进行日历对齐、清洗和结构化处理的量化开发者使用。
一款基于 Julia 语言的开源时间序列处理库，提供灵活高效的时间序列数据类型与相关方法，支持数据的对齐、采样、统计计算等常见操作。适合使用 Julia 进行量化研究、金融数据分析或时间序列建模的开发者和研究人员。
一款基于 DataFrames.jl 构建的 Julia 时间序列处理库。它提供时间序列数据的索引、对齐、缺失值处理与常用统计操作，可无缝衔接 DataFrames.jl 的成熟生态。适合使用 Julia 进行量化研究与金融数据分析的开发者。
一个开源的价值投资研究项目，收录了多组针对长期价值投资表现与特征的数据分析研究。项目以代码和数据集形式呈现，便于复现与二次分析，适合量化研究者、价值投资爱好者及希望验证投资策略有效性的开发者使用。
一款基于 R 语言的巴西中央银行(Banco Central do Brasil)Web 服务接口工具。它提供便捷的函数来获取巴西央行的经济与金融时间序列数据,如汇率、利率等指标。适合需要在 R 环境中分析巴西宏观经济和金融市场数据的量化研究者与数据分析师使用。
一个基于 Python 的货币处理模块，提供货币代码、符号及相关信息的查询与管理功能，便于在数据处理流程中统一处理货币相关字段。适合需要在量化研究或金融数据清洗中处理多币种数据的开发者使用。
一款基于 JavaScript 开发的订单流数据聚合工具，可将交易所 websocket 数据聚合为 Footprint Candles(足迹图)。它面向需要分析订单流、进行量价结构研究的量化交易者和开发者，适合自建行情数据处理流程时使用。
一个用 Rust 编写的金融数据分析库，提供证券数据获取、财务报表分析、估值建模与投资组合优化等功能，并支持生成可视化图表。适合需要高性能数据处理能力的量化研究者、金融分析师和 Rust 开发者使用。
一款用于获取高频加密货币市场数据的 Python 接口库，是 Crypto Lake 数据平台的官方客户端。它支持下载和访问交易所的行情、订单簿等高频数据，便于量化回测与研究。适合需要高质量加密货币历史数据的量化研究员和策略开发者使用。
一个基于 Python 的开源工具包，内置多个 composite indicators(综合指标)，用于汇总单个经济指标之间的多维关系。其核心功能是将分散的经济数据整合为可比较的综合指标。适合宏观经济研究人员、量化分析师及需要处理另类经济数据的开发者使用。
一款基于 Python 的金融数据获取库，封装了 yfinance 和 pycoingecko,提供股票、加密货币等资产的价格信息查询，支持搜索功能并内置 symbol 类，使用简单、配置省心。适合需要在 Python 项目中快速获取行情数据的开发者和量化研究人员。
一款基于 Python 的 Bloomberg COM API 接口封装工具，让用户能够通过 Python 代码直接调用 Bloomberg 终端的数据服务。它支持获取行情、参考数据等常用金融数据，适合已订阅 Bloomberg 终端、希望在 Python 环境中自动化获取数据的量化研究人员和开发者使用。
一款基于 Python 的开源股票数据提取工具，可从多种在线资源中抓取股票相关数据。它提供通用的数据提取功能，方便用户获取行情等信息用于分析。适合需要自行采集股票数据的 Python 开发者和量化研究人员使用。
一款基于 JavaScript 的开源 SDK,为 FTX、FTX US、OKX、Bybit 等交易所提供统一的 Trading/Data API 与 Websocket 接口封装。开发者可用它快速接入多交易所行情与交易功能,适合需要构建量化交易程序或数据采集系统的 JavaScript 开发者使用。
一款面向 Julia 语言的时间序列处理库,提供类型化的时间数组结构,支持对齐、切片、聚合及常用统计运算,便于处理金融行情等时序数据。适合使用 Julia 进行量化研究、数据分析的开发者。
一款开源的 Python 数据采集库,可从 Binance、Bybit、Coinbase、OKX、Kraken、KuCoin、Bitget 等交易所统一获取现货与合约的 OHLC 价格数据,输出为 DataFrame,支持灵活的时间戳输入。适合需要跨交易所批量获取行情数据的量化开发者与研究人员。
一个精选的 SEC 文件处理资源清单,收录了处理 13F、10-K、10-Q、8-K 等文件的相关工具、数据源和程序库。内容以列表形式分类整理,便于按需查找。适合量化研究员、分析师及需要获取和解析 SEC 公开文件的开发者参考使用。
一款基于《Numerical Methods and Optimization in Finance》一、二两版书籍的 R 软件包，提供书中配套的函数、示例与数据。其核心内容涵盖数值方法与优化技术在金融中的应用，如启发式优化、组合选择等。适合量化研究者、金融工程学习者及希望实践书中算法的开发者使用。
一款基于 Python 的中国股票数据获取工具，支持从多个不同数据源检索基础行情数据。它封装了数据接口调用，方便统一获取股票信息。适合需要在中国 A 股市场进行量化研究或数据分析的开发者和投资者使用。
一个基于 Python 的 Yahoo! Finance API 封装库，可获取股票行情、历史价格等金融数据。接口简洁，便于集成到量化策略或数据分析流程中，适合需要用 Python 快速获取市场数据的开发者和量化研究人员。
一个基于 Julia 语言开发的加密货币交易所 API 库,封装了多家主流交易所的接口,方便用户获取行情数据、账户信息并执行交易操作。适合使用 Julia 进行量化研究或数字货币交易开发的用户。
一款基于 R 语言的巴西国债数据工具，可直接从 Tesouro Direto 官网下载并汇总巴西政府发行的债券数据。它自动化了数据抓取与整理流程，适合需要分析巴西国债市场的量化研究者、金融分析师及 R 语言用户使用。
一款基于 R 语言的 Tidy Finance 辅助工具包，提供一系列用于量化金融研究的函数。核心功能是下载金融数据，并将原始数据清洗、整理为结构化的 tidy data 格式，便于后续分析。适合使用 R 进行金融数据分析、资产定价研究或量化策略开发的用户。
一款基于 Julia 语言的货币汇率转换库，提供便捷的汇率查询与换算功能。它支持多币种之间的转换，接口简洁，易于集成到量化分析流程中。适合使用 Julia 进行金融数据处理、需要汇率换算的开发者和量化研究人员。
一个基于 Python 的圣路易斯联储 API 客户端库，支持访问 FRED、ALFRED、GeoFRED 和 FRASER 四大数据服务。用户可通过代码便捷获取美国宏观经济、利率、地区经济等历史数据与文档。适合需要批量获取美联储经济数据的量化研究员和数据分析师使用。
一款基于 Python 的历史图表形态相似度搜索 API,利用 pgvector 预计算了超过 2400 万条 embedding,覆盖 1.5 万多个标的、10 年数据。返回前向收益、市场状态(regime)分析及形态详情。适合量化研究员和开发者做形态匹配与回测研究。
一款免费的 DEX 聚合器 API,基于 Python 构建,可在 46 条 EVM 链上返回可执行的 swap calldata,且无需 API key。它适合需要在多链环境进行代币兑换的开发者和量化团队,可快速集成到交易程序或 DeFi 应用中。
一款 R 语言包,用于便捷地访问 SimFin 平台的财务数据。它将 SimFin 的公司基本面数据接口封装为 R 函数,方便用户在 R 环境中直接获取和处理数据。适合需要在 R 中进行财务分析或量化研究的数据分析师和研究者使用。
一款基于 Python 的 Bloomberg 数据获取工具，通过 blpapi 接入 Bloomberg Desktop API,可将价格、隐含波动率、基本面等数据直接读取为 pandas DataFrame。适合需要程序化获取 Bloomberg 数据的量化研究员和开发者使用。
一款基于 R 语言的金融数据接口工具，封装了 Twelve Data API。它支持获取股票、数字货币及常规货币的行情数据，便于在 R 环境中直接调用。适合使用 R 进行量化分析与金融数据研究的开发者使用。
一款基于 Python 的 EDINET 数据解析工具，可将日本 XBRL 财务报表转换为结构化数据，提供 161 个标准化标签、26 项财务指标，并支持多公司批量筛选。适合需要分析日本上市公司财报数据的量化研究者与开发者使用。
一款基于 Python 的命令行工具，用于获取股票 ticker 数据。它操作简单，通过命令行即可快速查询股票行情信息，适合需要在终端环境中获取股票数据的开发者或量化研究人员使用。
一款基于 Python 的股票数据获取工具，可通过 API 快速查询指定时间段内股票的收盘价，支持 APPL、GOOGL 等常见 ticker。其特点是简单、轻量、调用便捷，适合需要在 Python 项目中获取历史股价数据的开发者与量化爱好者。
基于 C++20 实现的开源项目,将狭义相对论几何应用于 OHLCV 市场数据,可计算 Lorentz 因子、时空区间、Christoffel 符号及测地线偏离信号,并支持实时行情数据。适合对另类量化模型和数学物理方法在金融市场中应用感兴趣的研究者与开发者。
一款基于 Rust 的高性能实时行情数据流处理工具，采用无锁 SPSC 环形缓冲区，支持每秒 10 万+ tick 的数据接入、多周期 OHLCV 构建以及金融时间序列的 Lorentz 变换。适合需要低延迟行情处理的高频交易系统开发者与量化工程师使用。
一款基于 R 语言的稀疏主成分分析工具包，提供 sparse PCA 相关算法实现。它在传统主成分分析基础上引入稀疏约束，使主成分载荷具有可解释性，便于识别关键变量。适合使用 R 进行因子分析、特征提取的量化研究人员和数据分析师使用。
一款基于 Python 的 MCP 工具，用于接入日本政府统计平台 e-Stat,可获取人口、GDP、CPI、劳动力及贸易等官方数据，并支持通过 Polars 导出。适合需要日本宏观经济数据做研究或量化分析的投资者与开发者。
一款基于 Scala 语言开发的开源量化数据库工具，主要用于处理股票数据。它支持从 IFTTT recipes 或 Google Finance 获取行情数据，方便开发者进行数据整合与分析。适合熟悉 Scala、需要自建股票数据管道的量化研究人员和开发者使用。
一款基于 Python 的合成金融数据生成库，采用 Heston 随机波动率模型和 Merton 跳跃扩散模型，可高保真地生成无限量的合成行情数据。适合量化研究者、策略开发者和教学场景中需要模拟市场数据、扩充样本或回测的用户使用。
一个基于 Python 的金融数据 API 工具，可用于获取股票等金融市场的相关数据。它以开源库形式提供，方便开发者在 Python 环境中直接调用接口获取行情信息。适合需要将金融数据接入量化策略、回测或数据分析流程的 Python 开发者使用。
基于 Jupyter Notebook 的开源研究项目,对 Binance BTC/USDT 交易对的订单簿数据进行统计分析,涵盖 OBI(订单簿失衡)、CVD(累积成交量差)与 spread(价差)等微观结构指标。适合对订单簿微观结构感兴趣、希望复现或扩展分析流程的量化研究人员和开发者参考使用。
一款基于 Python 的随机数生成器(Contingency Random Number Generator),可生成带有真实金融市场统计特征的随机数序列,包括 fat tails(肥尾)、volatility clustering(波动率聚集)和 kurtosis(峰度)等特性,与真实市场行情的匹配度较高。适合需要合成市场数据用于回测、建模或研究的量化开发者和金融研究人员使用。
一款基于 Python 的 MCP 工具,用于访问日本 TDNet 适时披露信息,可查询 4000 多家上市公司的财报、分红、业绩预测、股票回购等公告,无需 API key。适合关注日本股市、需要获取披露数据的量化研究者和开发者使用。
一款基于 R 语言的开源期权研究工具包，提供用于期权交易分析的一系列 studies 函数，可与 options.data 包及 Shiny 应用配合使用。它适合使用 R 进行期权数据分析与可视化研究的量化交易者和开发者。
一款用于获取瑞士金融数据的 Python 包，数据来自瑞士国家银行(SNB)官方来源，涵盖 SNB 政策利率、SARON、瑞郎汇率、CPI、SMI 股票指数及联邦债券收益率等指标。适合需要瑞士宏观经济与市场数据的量化研究者、分析师和开发者使用。
一款基于 Python 的 SEC 文件分析工具，专注于 10-K/10-Q 报告的确定性处理。核心功能包括章节提取、语气与模板化文本指标计算、逐年 diff 对比，以及可复现的披露风险评分，支持 CLI、Python SDK 和 HTTP 接口调用。适合量化研究员和基本面分析师用于财报文本挖掘与另类数据研究。
一款基于 Python 的订单流分析工具，可计算订单簿失衡和滚动成交 Delta,并提供 MCP 接口。适合研究盘口微观结构、想把订单流指标接入 AI 助手或策略的量化交易员和开发者。
一款基于 Python 的加密货币投资组合追踪 SDK,提供实时价格查询、盈亏(P/L)计算和价格提醒功能，并提供免费额度。适合需要在自有程序中集成币价监控与持仓管理功能的开发者和量化爱好者使用。
一个开源 Python 数据集，收录美国上市公司对 Anthropic 和 OpenAI 的股权持仓信息，数据来源于 10-K / 10-Q / 8-K 原始申报文件、法院记录及新闻稿，每条记录均标注置信度标签。适合量化研究员、分析师及关注 AI 领域另类数据的投资者使用。
一款基于 JavaScript 的开源投资组合再平衡工具，可导入券商 CSV 数据，设置目标资产配置比例，并自动生成交易指令。适合需要定期调整持仓、维持目标配置的个人投资者使用。
一款基于 Julia 语言开发的高性能开源工具包，专注于金融市场数据的实时重采样处理。它支持对行情数据按时间周期进行在线聚合转换，适合量化开发者与研究人员在实时数据管道中使用。
一款用于处理 NASDAQ TotalView-ITCH 5.0 日级数据的 Python 开源工具，可将原始数据转换为 Parquet 格式，提供 BBO、逐笔委托(已解析挂单方向)、成交及 MBP 深度等信息，并支持从 emi.nasdaq.com 自动下载与校验免费数据，适合需要高频市场数据的量化研究者与开发者使用。
一款大宗商品价格 API 的 Python 客户端，除获取价格外，还能在本地对传入的数据计算移动平均、RSI、MACD、布林带和 ATR 等技术指标。适合需要在研究或策略中接入大宗商品价格的开发者和分析师。
一款基于 TypeScript 的开源工具，提供 CLI 和 MCP server 两种形式，可查询 SEC 13F 机构持仓、Form 4 内部人交易数据，并生成“聪明钱共振”信号——即对冲基金与公司内部人同时买入的股票。适合关注美股机构动向和另类数据的量化研究者与个人投资者。
一款面向货币市场、资本市场与流动性研究的简报工具，基于 Python 和 JavaScript 构建。其简报均附带数据来源链接，支持本地快照对比，并对缺失数据作出明确标注。适合需要追踪市场数据并重视数据可溯源性的研究者与开发者使用。
一款开源的美股对比算法工具，基于 SEC EDGAR 的 XBRL 数据(10-K/10-Q),对两家美股上市公司在 8 项基本面指标上进行量化打分对比。适合关注基本面研究、希望利用另类公开数据进行个股比较的投资者和开发者使用。
一个基于 TypeScript 的 US Treasury FiscalData API 类型化客户端，支持分页与筛选，可查询美国国债、平均利率、汇率等财政数据，且无需 API key。适合需要获取美国官方财政数据的量化开发者与研究人员。
一个基于 Python 的 Yahoo! YQL 接口库，用于访问 Yahoo Finance 的金融数据。它封装了 YQL 查询，方便开发者获取股票行情等市场信息。适合需要在 Python 项目中调用 Yahoo 金融数据的开发者和量化研究人员使用。
一款基于 Python 的 Bloomberg Desktop API 封装工具，旨在简化彭博终端数据的获取流程。它提供易用的接口，方便用户在 Python 环境中调用 Bloomberg 数据。适合需要通过彭博终端获取金融数据并使用 Python 进行量化分析的开发者和研究人员。
一款基于 Python 的 EDGAR 财务数据 API 工具，可从美国证监会 EDGAR 系统获取上市公司财务数据，并以预处理好的 dataclass 形式返回结果，便于直接在代码中使用。适合需要程序化获取美股基本面数据的量化开发者与研究人员。
一款基于 Python 的代码片段集合，用于通过 TradeMux API client 进行 Metatrader(MT5)外汇/CFD 交易与数据获取。核心功能是提供现成的代码示例，降低接入 MT5 行情与交易接口的门槛。适合需要在 MT5 平台上做量化交易或数据抓取的开发者参考使用。
一款基于 Python 的金融情报 API,提供经过验证的市场数据、trading signals、sentiment analysis 及事实核查功能，覆盖 1,061+ 个 ticker。数据可通过 PyPI 安装调用，适合需要将市场情报集成到量化策略或研究流程中的开发者和分析师。
一款基于 Python 的开源股息数据工具包，提供带来源链接和 data dictionary 的 SCHD 分红与持仓历史快照，支持除息/派息窗口计算(含拆股调整)及 ETF 持仓的公司敞口分析。适合需要复现数据来源、研究 ETF 股息策略的量化开发者和个人投资者。
一款来自 FilingFirehose 的独立 SEC 8-K HTML 解析器,基于 Python 开发。它使用正则规则解析 8-K 文件,用于标记报告的 item 代码与文件正文之间可能存在的不一致之处。适合需要批量处理 SEC 文件、挖掘上市公司突发公告线索的量化研究员和另类数据从业者使用。
一个基于 TypeScript 开发的 CFTC Commitments of Traders 报告客户端，通过官方 Socrata API 获取数据，支持 Legacy、Disaggregated、TFF 三类报告及期货单独与合并数据。适合需要程序化获取 COT 持仓数据的量化研究员和开发者使用。
一款基于 TypeScript 开发的纽约联储 Markets Data API 客户端，可获取 SOFR、EFFR、OBFR 等参考利率、SOFR 均值与指数以及 SOMA 持仓数据，且无需 API key。适合需要接入美联储官方利率数据的量化开发者与研究人员使用。
一个基于 Python 的黄金买入条件评分工具,每个交易日输出 0–100 的评分,提供免费 JSON API 及可追溯至 1971 年的 CC BY 开源数据集,适合关注黄金市场的研究者与量化开发者参考使用。
一个基于 R 语言的时间序列数据库访问工具，为多种时间序列数据库提供统一接口。用户可通过一致的函数调用读写不同数据源的时间序列数据，无需针对各数据库单独编写代码。适合需要在 R 环境中管理金融或经济时间序列数据的量化研究人员与数据分析师使用。
一款提供 Hyperliquid 和 Lighter 实时与历史行情数据的服务平台，支持 REST、WebSocket、MCP、SDK、CLI 及数据回放等多种接入方式，并提供永久免费套餐。适合需要接入链上衍生品市场数据的量化开发者、策略研究员和交易团队使用。
一款托管的加密货币价格数据 API 网关，永久免费额度为每天 50 次请求，无需注册或付款信息。适合需要少量接入加密货币价格数据的开发者和个人用户。
一款免费的韩国股票数据服务，提供 KOSPI/KOSDAQ 每日结算收盘价、每只股票 250 个交易日的历史数据，以及 DART 监管公告和财报信息，每个交易日以 JSON/CSV 格式发布，无需注册或 API Key。适合需要韩国市场数据的量化研究者与开发者。
一款基于 Python 的 REST API,通过分析 Reddit 和 X/Twitter 上的股票讨论,提供提及量、sentiment 分析、buzz scores、热门股票排行及 AI 生成的趋势解读。适合量化研究者、另类数据使用者和关注市场情绪的投资者参考。
一个面向量化研究的金融数据 API。永久免费档每月 1,000 次调用，可查一年历史数据，无需信用卡。适合需要金融数据做研究和量化分析的开发者与研究者。
一款巴西市场数据 API。免费档每月 15,000 次请求，价格历史最长三个月，另有四只股票无需账号即可访问。适合需要巴西市场股票数据的量化开发者和投资分析人士。
一款聚焦乌拉圭市场的汇率数据工具，提供 TypeScript 构建的公共 API 与 MCP 接口，可按数据来源和报价类型(买入/卖出)获取零售汇率及历史序列数据，支持 REST 调用。适合需要乌拉圭本币汇率数据的开发者、量化研究人员及跨境业务分析者使用。
一款面向加密货币市场的监测工具，提供行情提醒、筛选器，以及资金费率、清算和图表形态看板。其免费版支持 5 个活跃提醒和每日 10 条通知，无需绑定信用卡。适合需要跟踪加密市场异动、寻找交易信号的个人投资者使用。
一款面向个人开发者的加密货币市场数据 API,提供 Python 客户端,每月含 20,000 次免费调用,可获取一年期的每日价格历史数据,且无需申请 API key。适合个人量化爱好者与开发者快速接入行情数据,进行回测或研究使用。
一款基于 R 语言的工具包，提供对 Interactive Brokers Trader Workstation API 的原生访问。用户可在 R 环境中直接连接盈透证券账户，获取行情数据并执行交易指令。适合使用 R 进行量化研究、需要程序化接入 Interactive Brokers 的交易者和开发者。
一款基于 R 语言的时间序列工具包，提供对时间序列数据的简单操作与快速绘图功能。它支持便捷的数据变换和可视化，便于快速查看序列走势。适合需要用 R 处理和展示时间序列数据的量化研究人员与数据分析师。
一个基于 R 语言的时间序列编程工具包，提供了一组核心函数，使时间序列方法的编写相对独立于时间的具体表示方式。其核心特点是将时间框架与数据处理逻辑解耦，便于在不同时间表示之间切换。适合需要在 R 中开发时间序列模型或处理另类时间数据的量化研究者使用。
一个 R 语言扩展包,提供处理时间索引和时间序列的函数与 S3 类。其频率体系与 FAME 兼容,支持多种时间频率的数据表示与运算。适合需要在 R 中处理金融时间序列、尤其是与 FAME 数据交互的量化研究人员使用。
一个基于 R 语言的时间序列分析包，提供时间序列建模、单位根检验、GARCH 模型拟合及计算金融相关功能。适合从事量化研究、金融数据分析的用户，以及需要在 R 环境中进行时间序列统计处理的开发者使用。
一个 R 语言的 S3 时间序列基础架构包，全称 Z's Ordered Observations。它支持规则与不规则时间序列的创建、索引、缺失值处理和常用运算，并提供与 ggplot2 等工具的兼容接口。适合需要在 R 中处理金融或观测类时间序列数据的用户。
一款由纳斯达克运营的金融数据 API 平台(前身为 Quandl),提供各类金融与另类数据的接口服务。它支持 Python、R、Excel、Ruby 等多种语言和工具调用,便于将数据集成到分析流程中。适合量化研究者、数据分析师及开发者获取和使用结构化金融数据。
一个面向 DEX 的链上数据 API 服务,提供去中心化交易所的资金池、代币及 OHLCV 行情数据。其 Python SDK 每月提供 50,000 次免费调用额度,无需注册即可使用,数据延迟约 60 秒。适合需要获取 DEX 数据进行量化分析或策略开发的开发者使用。
一款面向美股市场的 REST API 服务，提供股票与期权的参考数据、基本面数据、多年财务报表、公司事件、分析师一致预期、股票筛选器及订单执行功能。适合需要程序化获取美股数据并执行交易的量化开发者与机构用户。
一款基于 Python 的开源建模工具，将电子表格重新构想为以公式为核心的对象，并可与 pandas 互操作。它支持用 Python 编写公式驱动的模型，便于版本管理和复用。适合需要构建量化模型、精算模型或替代 Excel 复杂建模的 Python 用户。
一款基于 Rust 编写的高性能 DataFrame 库，用于处理结构化数据，支持 Python 等多种语言接口。它采用多线程和惰性求值设计，在大数据量场景下处理速度较快，并提供类似 pandas 的 API。适合需要处理大规模表格数据、进行量化研究与数据清洗的开发者和分析师使用。
一款基于 Python 的概率编程库，依托 Theano 实现贝叶斯建模与概率机器学习。它提供丰富的概率分布、MCMC 采样和变分推断方法，便于构建和评估统计模型。适合量化研究中需要做贝叶斯分析、不确定性估计或另类数据建模的开发者与研究人员使用。
一款面向日本上市公司财务数据的免费 API 与 MCP server,可将 EDINET 的 XBRL 数据标准化为 JP-GAAP、IFRS 和 US-GAAP 口径,覆盖 3,800 多家上市公司、约 90 项指标,并支持筛选和证券报告查询。适合需要日本市场财务数据做量化研究或分析的投资者与开发者。
一款因子数据服务，提供因子数据和基于余弦相似度的筛选，并有每日因子排名和市场环境快照，配有 Python、TypeScript 和 R 客户端。永久免费 API 档每天 250 次调用，无需信用卡。适合做因子研究的量化研究员与开发者。
一个专注于加密货币交易所 REST API 延迟测试的基准平台，每 2 小时从固定的美国东部服务器采集数据，记录 p50/p95/p99 延迟及 TLS 连接时间，并提供可复现的原始数据。适合量化交易者和开发者评估各交易所接口性能。
一款提供股票市场与金融数据的 API 服务，涵盖行情、财务等结构化数据，支持通过接口方式获取。适合开发者、量化研究人员及需要将金融数据接入自建系统或分析流程的用户使用。
一款金融与地缘政治新闻 API,提供 Python 和 TypeScript 客户端。永久免费的 REST 档每月 5,000 次请求，新闻有 12 小时延迟、可查一个月历史，无需信用卡。适合想把新闻数据接入分析流程的开发者和研究人员。
一款金融文本分类 API,可从情绪、方向性、质量、帖子类型、相关性、信心和讽刺七个维度给文本打标签。每月有 1,000 个免费额度，无需信用卡。适合分析金融舆情、构建另类数据策略的研究者和开发者。
一款基于 Python 的实时外汇宏观经济数据 API,数据来源于各国央行的公告发布，覆盖所有主要货币对。它支持开发者通过接口获取宏观经济事件数据，适合量化交易员、外汇研究者及需要整合央行信息到策略或分析流程的开发者使用。
一款面向外汇市场的新闻情绪分析服务,基于 Python 和 REST 接口提供 API。免费版每天允许 25 次请求,数据有三小时延迟,仅供非商业用途并需注明来源。适合需要获取 Forex 新闻情绪数据的量化研究者和个人开发者。
一款针对私营公司的另类数据研究工具，用 GitHub 提交速度和贡献者增长来观察公司动向。永久免费的每周简报覆盖五家初创公司，并提供基础的 MCP 只读工具。适合关注早期公司动态的投资人和研究人员。
一款基于 Python 的开源工具，用于筛查横截面信号中因数据错峰到达(staggered data arrival)导致的截面信息泄露问题，并对每个信号给出发布时点评级，附带可复现其方法的已知真值演示。适合量化研究中使用另类数据、需要验证 point-in-time 数据质量的团队与开发者。
一款开源的股票预测公开记录平台,基于 Python 构建。预测需在开盘前以 commit-reveal 方式提交,收盘后自动对照交易所数据结算,所有记录写入防篡改的 hash-chained 账本。适合量化研究者与投资者查看和验证预测表现。
一款基于 Python 的开源数据采集工具,可从五个去中心化永续合约交易所收集并存储 funding rate 快照,按小时对费率进行标准化处理,并自动标记未平仓量低于 200 万美元的市场。适合需要监控永续合约资金费率的量化研究员和交易者使用。
一款用于防范前视偏差(look-ahead bias)的 Python 工具,可对数据管线中与取值无关的部分进行可验证的前视自由检验,并提供配套的启发式扫描器。适合需要保证回测数据无未来函数泄漏的量化研究者和策略开发者使用。
一款面向 A 股日线行情的 Python 前复权工具，基于 point-in-time 固定基期后复权方法处理历史价格。它支持 corporate-action factor chain 计算、复权口径漂移检测，并提供 snapshot 等价校验与全窗口漂移检查。适合需要对复权数据正确性有严格要求的研究者与量化回测开发者。
一款零依赖的 TypeScript 客户端库,用于访问美国 TreasuryDirect API。核心功能包括国债拍卖结果、即将进行的拍卖、CUSIP 查询以及 Debt to the Penny 数据,且无需 API key。适合需要获取美国国债公开数据的量化研究者和开发者使用。
一款可自托管的数据与分析服务，基于 JavaScript,提供美股技术指标、多链持仓估值和行情数据适配器，并带有 MCP 接口。适合想自己部署、把行情与持仓分析接入 AI 助手或程序的开发者和量化研究者。
一款基于 Python 的金融数据 MCP 工具，提供股票、ETF 及加密货币的实时数据。核心功能包括 AI 生成的多空观点与价格预测、基于机器学习的期权定价(含 ITM 概率与公允价值)，以及对 5000 多个来源的新闻偏见评分，适合量化交易者和主动投资者使用。
部署在 Hugging Face Spaces 上的金融情感分析工具,基于 Gradio 搭建。用户可输入金融相关文本,获取情感倾向分析结果,用于辅助判断市场情绪。适合量化研究者、分析师及对另类数据感兴趣的开发者参考使用。
基于 Streamlit 构建的金融情感分析在线应用,托管于 Hugging Face Spaces。用户可直接在网页上输入金融相关文本,获取情绪倾向分析结果,无需本地部署。适合需要快速判断财经新闻、公告或研报情绪倾向的投资者和量化研究人员参考使用。
部署在 Hugging Face Spaces 上的股票新闻分析工具,基于 Gradio 构建。它可对股票相关新闻文本进行情感分析(Sentiment Analysis),并通过命名实体识别(NER)提取新闻中的公司、机构等实体。适合投资者、量化研究人员及 NLP 学习者快速体验相关模型效果。
基于 Gradio 构建的金融情感分析在线工具,部署在 Hugging Face Spaces 上。用户可输入金融相关文本,获取情感倾向分析结果,无需本地部署即可在浏览器中直接使用。适合需要快速判断财经新闻、公告或评论情绪倾向的投资者和量化研究人员参考使用。
部署在 Hugging Face Spaces 上的 Streamlit 应用,围绕特斯拉(TSLA)股票做情感分析。用户可输入与 TSLA 相关的文本,查看模型输出的情感倾向结果,适合对股票舆情分析感兴趣的开发者和投资者参考试用。
部署在 Hugging Face Spaces 上的金融新闻分类器(基于 Gradio 搭建),可对财经新闻文本进行自动分类,模型版本为 KR_v7。适合需要处理金融资讯文本分类的研究者、量化分析师及 NLP 开发者在线试用或参考。
基于 BERT 的金融情感分析模型空间(finance sentiment, noisy search),部署在 Hugging Face Spaces 上并配有 Gradio 界面，可在线直接试用。用户输入金融相关文本后，模型会输出情感倾向判断，并支持在带噪声的真实搜索场景下进行测试。适合量化研究人员、金融数据分析师以及需要评估金融文本情绪信号的开发者参考使用。
部署在 Hugging Face Spaces 上的金融新闻分类工具,基于 Streamlit 构建。用户可输入金融新闻文本,模型会自动判断其所属类别,辅助快速整理和筛选资讯。适合量化研究者、金融分析师及需要处理财经新闻数据的开发者使用。
部署在 Hugging Face Spaces 上的 Streamlit 应用,基于 Reddit 舆情数据对特斯拉(Tesla)股票进行情感分析。它将社交媒体情绪与股价走势结合展示,适合对另类数据(alternative data)和量化研究感兴趣的开发者与投资者参考学习。
基于 Streamlit 构建的 Hugging Face Space 应用,用于对特斯拉(TSLA)股票相关的文本进行情感分析。用户可输入或查看股票相关评论、新闻等内容,获取情感倾向判断结果。适合关注特斯拉股价情绪面的投资者和量化研究人员参考使用。
一款基于日本 EDINET 财报数据的免费日本股票筛选工具,提供 160+ 项基本面指标、自定义公式指标,并内置 Graham、Piotroski、清原等预设策略,无需注册即可使用。适合关注日本股市、希望按基本面条件筛选个股的投资者。
一个免费的韩国股市数据集，包含投资者资金流向和行业指数数据，以英文 CSV/JSON 格式提供，每个交易日更新，采用 CC BY 4.0 许可，无需注册。适合研究韩国市场资金流向的量化投资者和分析师。
一款基于 Python 的免费市场与经济数据服务，提供每小时最多 10 次下载、单次可获取百万行数据，共享月度带宽额度，且无需绑定信用卡。适合需要批量获取宏观数据与市场数据做分析回测的量化研究者和开发者。
一个金融市场数据 API 平台，提供永久免费的个人使用套餐，包含两年美股历史数据、日线(end-of-day)价格和参考数据，每分钟限五次请求，且无需绑定信用卡。适合个人投资者、量化爱好者和小型开发者低成本获取美股数据进行研究或测试策略。
一款用于访问美联储 FRED 与 GeoFRED 经济数据的 Python API 库，可将查询结果直接输出为 pandas/geopandas、polars/polars_st 及 dask 等格式的 DataFrame 或 GeoDataFrame。它省去了手动清洗数据的步骤，适合需要批量获取和预处理宏观经济数据的量化研究者与数据分析师。
一款 Python 科学计算的基础库，提供高性能的多维数组对象 ndarray 及向量化运算、线性代数、随机数生成等功能，是 pandas、scipy 等量化分析常用库的底层依赖。适合从事数据处理、量化研究与金融数据分析的开发者和研究人员使用。
一套开源的区块链基础设施基准测试工具，基于 Go 和 TypeScript,用于测量区块链 RPC 延迟、永续合约市场的执行成本与资金费率、跨链桥报价以及预言机价格偏差。适合需要评估链上基础设施表现的开发者和量化交易者。
一款基于 Python 的开源数据分析库，采用 BSD 许可协议，提供高性能、易用的数据结构(如 DataFrame)和丰富的数据处理工具。它支持数据清洗、转换、聚合与时间序列分析，是量化研究与金融数据分析中的基础工具，适合数据分析师、量化研究员及 Python 开发者使用。
一个基于 Python 的中国股票价格查询 API 库，通过 PyPI 发布。其核心功能是提供获取中国股票价格数据的接口，方便开发者在 Python 程序中调用。适合需要获取 A 股行情数据的 Python 开发者和量化研究入门者使用，但项目更新较早，使用前需确认接口可用性。
一款基于 Python 的开源工具，可从 SEC EDGAR 的 10-K 文件中自动提取按地理区域划分的营收数据，无需申请 API key。对于需要分析公司地区收入结构的量化研究员和基本面分析师来说，是一个便捷的数据获取工具。
一款基于 Python 的 SEC 文件数据质检工具，内置九项检查规则，可识别常见静默数据错误，如 Form 4 实际涉及另一发行主体、13F-NT 被误计为持仓报告等，每项检查均附原理解释。适合处理 SEC filing 数据的量化研究者和数据工程师使用。
一款基于 SEC EDGAR REST API 的 MCP server 与 Python SDK,提供 XBRL 财务数据、Form 4 内部人交易、8-K 事件及 13F 持仓与申报文件查询，每条记录均附带 sec.gov 来源链接。适合需要获取美股监管披露数据的量化研究员和开发者使用。
一款用于连接 MetaTrader 5 终端的 Python API 库,可获取行情数据、历史K线并执行交易操作。它支持通过 Python 脚本与 MT5 平台交互,便于自动化策略开发与数据分析,适合量化交易者和使用 MetaTrader 5 的开发者。
一款基于 Python 的中国股票数据工具，可抓取历史行情与实时报价数据，接口简洁、便于集成到量化分析流程中。适合需要获取 A 股数据的 Python 开发者、量化研究人员和策略回测者使用。
一款台湾股市数据的 Python 客户端，支持在本地按披露日期过滤数据，并提供回放诊断和缺失交易日检测。适合用台湾市场数据做量化研究、关心数据时点准确性的开发者。
一款市场统计与期权持仓分析数据服务，免费公开 max-pain(最大痛点)和 GEX 页面;API 使用仅需邮箱申请的密钥，每个 UTC 日可调用 10 次，无需付款信息。适合关注期权持仓结构的交易者和开发者。
一个由经济学家团队维护的量化经济学开源项目，提供涵盖经济学、金融学、计量经济学与数据科学的系列讲义，并配套 QuantEcon.py、QuantEcon.jl 代码库及 Jupyter notebooks。内容偏重用编程方式讲解经济与金融模型，适合希望学习量化方法的学生、研究人员及入门量化开发的从业者。
一款提供超低延迟行情数据的 API 服务，覆盖黄金、外汇、加密货币和股票市场，支持 REST、WebSocket 和 MCP 接入方式，主打速度、可靠性与可扩展性。适合对数据实时性要求较高的量化交易者和开发者使用。
一款财经新闻稿平台，覆盖 Business Wire、PR Newswire、GlobeNewswire 和 AccessWire 四家通讯社。永久免费的 Wire 看板有五分钟延迟，无需信用卡。适合需要跟踪上市公司公告与新闻稿的交易者和研究人员。
一款基于 Python 的开源数学、科学与工程计算生态系统，提供优化、积分、插值、统计、信号处理等核心模块。它与 NumPy 紧密配合，是量化研究中数据处理与数值计算的基础工具，适合 Python 开发者、研究人员和量化分析师使用。
一款面向加密货币市场的另类数据服务,提供 30 个交易对的每小时新闻情绪数据和分类市场事件(如黑客攻击、监管、上线、下线、法律事件)。数据以 point-in-time 分桶形式提供,并通过 SHA-256 哈希提交至公开渠道以保证可验证性,支持 REST 和 MCP 接口。适合量化研究员与交易团队用于事件驱动策略和情绪因子构建。
一个用于接入 Sifting.io 金融行情数据的 Python SDK,提供 API 调用与 WebSocket 实时数据订阅能力，方便开发者在程序中获取市场数据。适合需要将 Sifting.io 数据源集成到量化策略或分析系统中的 Python 开发者使用。
一款托管的 Kalshi 与 Polymarket 预测市场数据与分析服务，可通过 REST、命令行和 MCP 使用。免费档每月 1,000 次请求、每分钟 60 次，无需付款信息。适合研究或参与预测市场、需要程序化获取数据的开发者和交易者。
一款 SEC 财务报表分析工具，同时提供 API。永久免费账户可查看自选的五只股票、五年数据，无需付款信息。适合想快速查看美股公司财报数据的投资者和开发者。
一款开源的技术分析函数库，提供 200 多种市场数据指标计算，如 MA、MACD、RSI、布林带等，支持 C/C++、Python 等多语言调用。它性能稳定、被众多量化框架集成，适合需要对行情数据做技术指标计算的开发者和量化研究人员使用。
一款预测市场数据服务。市场元数据和标签数据集免费且无需账号;tick 级数据在五次试用文件下载之后需要付费。适合对预测市场做数据分析或策略回测的交易者与研究人员。
一款多资产市场数据 API 服务，覆盖股票、外汇、加密货币、指数、ETF、大宗商品和债券，支持 REST、WebSocket 和 MCP 三种接入方式，提供实时与历史数据。免费层每月含 3,000 次 REST 请求。适合需要整合多类资产数据的开发者与量化团队使用。
一款免费的 WallstreetBets 股票提及与情绪 API,支持按历史日期查询，无需 API 密钥，按 IP 限制每分钟 20 次请求。适合关注散户情绪、想把社交舆情纳入研究的开发者和研究者。
一款基于 Python 的美股基本面数据工具，数据来自 SEC EDGAR。它为每个财务数据标注首次公开日期，并对后续重述(restatement)进行标记，帮助回测避免前视偏差(lookahead bias)。适合需要进行基本面因子回测的量化研究者与开发者使用。
一个提供汇率、货币换算及 VAT 数据的 API 服务，提供 Python SDK,免费档每天支持 200 次请求且无需绑卡，历史数据需付费订阅。适合需要在程序中获取实时汇率、进行货币转换或处理税务数据的开发者与量化团队。
一款巴西股票与 FII 数据 API,提供基本面、价格、分红、财务报表和宏观经济数据，每天有 200 次免费请求，无需信用卡。适合需要巴西市场数据的量化开发者与投研人员。
一个聚合公开金融数据的平台，数据来源包括 HKEX、SFC、香港律师会、UK Companies House 等，提供上市公司等可检索数据集，其中不少支持机器可读格式。适合需要获取港英等地公开监管与公司数据的投资者、研究人员和量化开发者使用。
一款提供 SEC 文件重要性评分与股价反应关系数据的另类数据集，按月统计专有评分与次交易日超额收益的关联，并提供逐事件明细数据、复现元数据，采用 CC BY 4.0 许可。适合量化研究者与另类数据分析师用于事件驱动策略的验证与建模。
一款由盛宝银行(Saxo Bank)提供的金融数据 API,开发者可通过 SaxoOpenAPI 访问行情报价、交易执行、账户管理等功能，覆盖多种资产类别。适合需要接入券商级市场数据与交易接口的量化开发者及机构用户。
一款将 QuantLib C++ 分析库导出到 Microsoft Excel 的插件。它提供市场数据及债券、期权、掉期、利率互换期权和 caps/floors 定价等函数。适合需要在 Excel 中使用专业金融分析功能的量化从业者与研究人员。
一款基于 Python 的统计分析库，支持数据探索、统计模型估计和各类统计检验，涵盖回归、时间序列分析等功能。它适合量化研究人员、数据分析师及需要严谨统计方法的开发者使用。
一款基于 Python 的符号数学库，支持代数运算、微积分、方程求解、矩阵计算等符号计算功能，结果以精确的解析表达式呈现而非数值近似。它开源免费、纯 Python 实现、易于集成，适合量化研究中需要进行公式推导、数学建模或衍生品定价公式分析的开发者和研究人员。
一款外汇交易与行情数据网关，支持 MetaTrader 4/5 和 OANDA。免费版可接入一个账户，每月 500 次 OHLC 请求和 100 笔交易，无需信用卡。适合需要通过统一接口对接外汇账户、构建自动化交易程序的开发者。
一款面向另类数据研究的 MCP 数据服务，整合搜索、社交、电商与新闻情绪数据，支持 REST 与 MCP 接入。免费档每月 100 次请求、90 天历史数据，热门趋势榜单延迟 24 小时。适合量化研究员与另类数据分析者使用。
面向开发者与量化研究者的金融数据服务商,提供全球数十家交易所的股票数据:日线历史、日内与实时行情(付费档)、财务基本面、分红拆股、指数/外汇/加密行情,并有新闻情绪、做空数据等另类数据。全部通过 REST API 与 WebSocket 提供,带官方 Python SDK;免费档有每日调用限额但含很长历史日线,适合回测验证与个人数据管道,是个人量化团队替代昂贵终端的常见选择。