javifalces/HFTFramework
✨ 用强化学习优化Avellaneda-Stoikov做市策略的高频交易研究框架
🧭 AI 判断
仅供研究论文配套研究框架,定位学术实验而非实盘,上手难度较高
用强化学习改进Avellaneda-Stoikov做市策略的高频研究框架
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-17(上限 30 天)+1(现 308 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一个开源的高频交易研究框架，用于支撑论文《A reinforcement learning approach to improve the performance of the Avellaneda-Stoikov market-making algorithm》的研究。它将强化学习与经典的 Avellaneda-Stoikov 做市模型相结合，可用于策略回测与实验验证。适合从事做市策略、强化学习量化研究的开发者和研究人员使用。
HFTFramework utilized for research on " A reinforcement learning approach to improve the performance of the Avellaneda-Stoikov market-making algorithm "
⚖️ 同类对比
| 维度 | HFTFramework | vectorbt | factor-qc | AgentQuant |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 值得关注 | 仅供研究 |
| 热度 | 308 | 9.4k | — | 215 |
| 7日增长 | +1 | +91 | 0 | +5 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 策略研究 / 回测 | 回测 / 策略研究 | 回测 / 策略研究 | 策略研究 / 回测 |
| 支持市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 |
| 技术栈 | Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 较高 | 较高 | 较高 | 较高 |
| 活跃度 | 低 | 高 | — | 低 |
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