orderflow-metrics
✨ 零依赖订单流指标库，覆盖OFI、VPIN、Kyle's lambda等微观结构分析
🧭 AI 判断
仅供研究零依赖订单流指标库定位偏工具组件,热度极低,缺乏社区实盘验证
零依赖实现OFI、VPIN、Kyle's lambda等订单流微观结构指标,适合高频研究
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📊 综合评分
📖 工具介绍
一款零依赖的市场微观结构指标库,提供 TypeScript 和 Python 两种实现。核心功能包括 order-flow imbalance (OFI)、VPIN、信息驱动 K 线、realized volatility/covariance/beta、market impact 及 Kyle's lambda 等常用指标。适合需要自行计算高频交易与回测指标的量化研究员和开发者使用。
`TypeScript` `Python` - Dependency-free market-microstructure metrics: order-flow imbalance (OFI), VPIN, information-driven bars, realized volatility / covariance / beta, market impact, Kyle's lambda,
⚖️ 同类对比
| 维度 | orderflow-metrics | machine-learning-for-trading | gs-quant | skfolio |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
| 热度 | 8 | 20.7k | 12.8k | 2.3k |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 数据分析 / 策略研究 | 策略研究 / 数据分析 | 数据分析 / 策略研究 | 策略研究 / 数据分析 |
| 支持市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 |
| 技术栈 | TypeScript、Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 活跃度 | 低 | 高 | 高 | 中 |
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