PROJ_Option_Pricing_Matlab
✨ 用Matlab为障碍、亚式、美式等十余种奇异与普通期权定价
🧭 AI 判断
仅供研究Matlab期权定价教学代码库,覆盖奇异期权但无热度与维护信号,不适合实盘
覆盖十余种奇异期权定价的MATLAB实现库,适合衍生品定价研究
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)−2(现 209 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一款基于 Matlab 的量化期权定价开源项目,覆盖奇异期权与普通期权两大类,支持 Barrier、Asian、European、American、Parisian、Lookback、Cliquet、Variance Swap、Swing、Forward Starting、Step、Fader 等多种合约的定价实现。代码结构清晰,便于学习各类期权的定价方法,适合量化研究人员、金融工程学生及需要参考期权定价实现的开发者使用。
`Matlab` - Quant Option Pricing - Exotic/Vanilla: Barrier, Asian, European, American, Parisian, Lookback, Cliquet, Variance Swap, Swing, Forward Starting, Step, Fader.
⚖️ 同类对比
| 维度 | PROJ_Option_Pricing_Matlab | machine-learning-for-trading | gs-quant | skfolio |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
| 热度 | 209 | 21.4k | 13.2k | 2.5k |
| 7日增长 | 0 | +96 | +101 | +32 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 策略研究 / 数据分析 | 策略研究 / 数据分析 | 数据分析 / 策略研究 | 策略研究 / 数据分析 |
| 支持市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 |
| 技术栈 | MATLAB | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 活跃度 | 低 | 高 | 高 | 中 |
💡 近7日 gs-quant 势头最猛(+101)
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