pyfolio
✨ 用Python做投资组合与风险分析的开源库，常用于回测绩效分析
🧭 AI 判断
仅供研究Quantopian已关闭,原仓库2023年后未再更新,新项目可改用社区维护版
Quantopian 出品的组合风险分析库,一键生成收益归因与风险 tear sheet
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)+7(现 6,428 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一款由 Quantopian 开源的 Python 组合与风险分析库，可基于单个交易或回测结果生成收益、风险、回撤等多维度分析报表，内置 tear sheet 模板，与 Zipline 回测框架配合良好，适合量化研究员和策略开发者评估策略表现。
`Python` - Portfolio and risk analytics in Python.
📚 延伸阅读
站外优质教程,按从入门到进阶排列。内容版权归原作者所有,以下为本站人工摘要,点击标题前往原文阅读。
- 量化投资里的风险收益分析与可视化：empyrical和pyfolio实战，与backtrader整合
从 empyrical 讲到 pyfolio，示范如何把回测结果接入绩效分析，并点出常见报错的绕法，适合复盘策略风险。
- backtrader：终于可以集成pyfolio了
演示在 backtrader 里挂上 PyFolio 分析器出一份完整绩效报告，并指出装错包就是集成失败的主因，附可运行代码。
⚖️ 同类对比
| 维度 | pyfolio | machine-learning-for-trading | gs-quant | skfolio |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
| 热度 | 6.4k | 21.4k | 13.2k | 2.5k |
| 7日增长 | +3 | +96 | +101 | +32 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 数据分析 / 策略研究 | 策略研究 / 数据分析 | 数据分析 / 策略研究 | 策略研究 / 数据分析 |
| 支持市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 |
| 技术栈 | Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 活跃度 | 高 | 高 | 高 | 中 |
💡 近7日 gs-quant 势头最猛(+101)
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