pytrendseries
✨ 专注时间序列趋势检测,可算回撤、最大回撤与水下时间,量化分析利器
🧭 AI 判断
仅供研究仅做趋势/回撤统计的小工具库,非完整回测框架,热度与维护未知
专注时间序列趋势与回撤分析库,可计算最大回撤和水下时间
📊 综合评分
📖 工具介绍
一款基于 Python 的时间序列趋势分析库，可检测序列中的趋势，并计算回撤(drawdown)、固定回看窗口内的回撤、最大回撤及水下时间(time underwater)。适合需要对量化策略或资产价格序列进行回撤与趋势分析的 Python 开发者和量化研究人员。
`Python` - Detect trend in time series, drawdown, drawdown within a constant look-back window , maximum drawdown, time underwater.
⚖️ 同类对比
| 维度 | pytrendseries | quantstats | jquantstats | finance-sentiment-zh-base |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 仅供研究 | 仅供研究 |
| 热度 | 168 | 7.6k | 43 | 4.3k |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 数据分析 / 策略研究 | 数据分析 / 策略研究 | 数据分析 / 策略研究 | 数据分析 / 策略研究 |
| 支持市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 | 多市场 |
| 技术栈 | Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 |
| 活跃度 | 低 | 高 | 低 | 中 |
💡 新手优先 quantstats(上手简单)
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