QoX
✨ 用Rust加速的Python有限差分定价库,适合金融衍生品估值场景
🧭 AI 判断
仅供研究Rust有限差分定价库,偏衍生品数值计算教学示例,无热度且上手难
Rust 实现的有限差分期权定价库,适合衍生品定价的高性能计算场景
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)+1(现 5 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一款基于 Rust 编写的有限差分定价库,提供 Python 接口。它利用 Rust 的高性能特性进行数值计算,支持通过有限差分方法为金融衍生品定价。适合需要在 Python 环境中进行期权等衍生品估值计算的开发者和量化研究人员使用。
`Python` - Finite difference pricing library written in Rust.
⚖️ 同类对比
| 维度 | QoX | AbsBox | rough_bergomi | fBonds |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 仅供研究 | 仅供研究 | 仅供研究 |
| 热度 | 5 | 71 | 144 | — |
| 7日增长 | 0 | 0 | 0 | — |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 策略研究 / 数据分析 | 策略研究 / 数据分析 | 策略研究 / 数据分析 | 策略研究 / 数据分析 |
| 支持市场 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 技术栈 | Python + Rust | Python | Python | R |
| 上手难度 | 较高 | 较高 | 较高 | 中等 |
| 活跃度 | 低 | 低 | 低 | — |
💡 要生态成熟选 rough_bergomi(144)
🧩 更多同类工具
一款基于 Python 的开源现金流建模库,专注于资产支持证券(ABS)和抵押贷款支持证券(MBS)等结构化产品的现金流测算。它提供灵活的建模接口,可处理资产池、分层结构与偿付规则等要素。适合从事结构化金融研究、证券化产品设计及量化分析的开发者和从业者使用。
一个基于 Python 实现的 rough Bergomi 模型开源库,用于对 rough volatility(粗糙波动率)进行建模与期权定价。代码结构清晰,便于复现相关研究。适合量化研究者、金融工程学者及对随机波动率模型感兴趣的开发者使用。
一款基于 R 语言的利率期限结构建模包,隶属于 Rmetrics 金融计算系列。它实现了 Nelson-Siegel 和 Nelson-Siegel-Svensson 两种期限结构模型,可用于收益率曲线的拟合与分析。适合从事固定收益研究、利率建模的量化分析师及金融学习者使用。
一款基于 R 语言的期权定价与估值工具包,属于 Rmetrics 系列的一部分。它提供基本的期权定价模型与评估功能,支持常见的期权分析计算。需要注意,该包目前已从 CRAN 官方仓库移除。适合量化研究人员、金融学习者以及需要在 R 环境中进行期权估值的从业者使用。
一个开源的量化金融软件开发框架,提供利率、期权、固定收益等金融工具的定价模型与数值计算库。支持 C++ 并可通过 Python 等语言调用,代码模块化程度高。适合从事衍生品定价、风险管理的量化研究人员和开发者使用。
一款开源的 Automatic Differentiation(AAD)库,支持前向与反向模式自动微分,可用于计算导数与梯度。它以 C++ 实现,注重正确性与易集成性,适合量化研究、风险计算及需要高效求导的金融工程开发者使用。