TradeAggregation

加密货币★ 119↓ 119源:awesome-quant

✨ 用Rust按自定义信息驱动规则聚合交易生成K线，量化回测利器

🧭 AI 判断

仅供研究Rust信息驱动K线聚合库,定位偏工具组件,无热度与维护数据,需自行验证

Rust 高性能自定义信息驱动 K 线聚合库,适合高频数据回测与研究

适合开发者数据分析回测加密货币技术栈 Rust上手较高活跃度低

实用性中💰 开源免费GPU 不需要Rust⏱ 超过半年未更新

6.5/10金融相关 · 核心金融工具加密交易聚合K线工具,用于回测数据分析

金融相关核心金融工具

热度119★

实用性中

活跃度超过半年未更新

上手难度较高

成本开源免费

一款基于 Rust 开发的加密货币交易聚合工具，可按用户自定义的信息驱动规则将逐笔成交聚合为 K 线。它支持 volume、dollar 等多种 candle 构建方式，适合量化开发者与研究人员用于构建非时间维度的行情数据。

原版简介(英文)

`Rust` - Aggregate trades into user-defined candles using information driven rules.

维度	TradeAggregation	Backtesting Arena	LFEST	Barter
结论	仅供研究	值得关注	仅供研究	值得关注
热度	119	—	82	2.2k
适合人群	开发者	开发者	开发者	开发者
主要用途	数据分析 / 回测	回测 / 数据分析	回测	回测 / 实盘交易
支持市场	加密货币	加密货币	期货 / 加密货币	加密货币 / 多市场
技术栈	Rust	TypeScript	Rust	Rust
上手难度	较高	中等	较高	较高
活跃度	低	—	低	中

💡 要生态成熟选 Barter(2.2k)

一款基于 TypeScript 的比特币周期评分回测工具，提供 REST 和 MCP API,收录 2009 年以来的 22 条链上指标(如 MVRV、NUPL、SOPR、Mayer、Puell),支持宏观状态复合评分及防未来函数的回测验证。适合研究比特币链上数据、构建和验证周期策略的量化开发者。

一款基于 Rust 编写的模拟永续合约交易所，用于对自己的交易策略进行回测。它提供 perpertual futures 的撮合模拟环境，可测试策略表现。适合需要在本地高性能环境中验证永续合约策略的量化交易者和 Rust 开发者。

一款基于 Rust 的开源事件驱动框架，用于构建实盘交易与回测系统。它以高性能和模块化为核心特点，支持 event-driven 架构下的策略开发与执行。适合熟悉 Rust 并希望搭建自定义量化交易系统的开发者使用。

一款基于 Python 和 MCP 的 Polymarket 订单簿历史数据工具，支持 tick 级别数据回放，并内置回测引擎，可模拟排队优先级、延迟和滑点等交易细节。适合需要在 Polymarket 上进行高频策略研究与回测的量化开发者和交易员。

一款面向加密货币的无代码回测平台，内置 100+ 技术指标、AI 情绪信号，并提供 1000+ 交易对、5 年以上的历史数据。用户无需编程即可测试交易策略，适合不写代码但希望验证加密货币交易策略的交易者。