hagan-sabr
✨ 零依赖TypeScript实现的SABR波动率模型，精度对齐QuantLib至1e-9,适合利率期权定价与微笑校准
🧭 AI 判断
仅供研究零依赖SABR定价库,精度对标QuantLib,但无热度与维护数据,定位偏衍生品研究工具
零依赖TypeScript实现Hagan SABR波动率微笑校准,精度对齐QuantLib
📊 综合评分
📖 工具介绍
一款基于 TypeScript 实现的 SABR 随机波动率模型库,支持 Hagan 2002 的 lognormal/normal 展开、Obłój 修正及 smile 校准。零依赖,波动率结果与 QuantLib 的 sabrVolatility 一致到 1e-9。适合需要在 JavaScript/TypeScript 环境中做期权波动率曲面建模的量化开发者。
`TypeScript` - SABR stochastic-volatility model (Hagan 2002 lognormal/normal expansions, Obłój correction, smile calibration); zero dependencies, matches QuantLib's sabrVolatility to 1e-9.
⚖️ 同类对比
| 维度 | hagan-sabr | QuantLib | svi-vol-surface | rateslib |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 推荐 | 仅供研究 | 值得关注 |
| 热度 | 1 | 7.6k | — | 353 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 策略研究 / 数据分析 | 策略研究 / 数据分析 | 策略研究 / 数据分析 | 数据分析 / 策略研究 |
| 支持市场 | 期货 / 多市场 | 多市场 | 多市场 | 期货 / 多市场 |
| 技术栈 | TypeScript | C++ | TypeScript | Python |
| 上手难度 | 较高 | 较高 | 较高 | 较高 |
| 活跃度 | 低 | 高 | — | 低 |
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