OrderMatchingEngine

回测/交易框架★ 168↓ 168源:awesome-quant

✨ C++无锁高频撮合引擎,每秒可处理1.5亿+订单,适合生产级低延迟交易场景

🧭 AI 判断

仅供研究无热度与维护数据,定位为撮合引擎组件而非完整量化框架,需自行评估

C++无锁撮合引擎,每秒1.5亿订单,适合高频交易底层研发

适合专业量化回测实盘交易多市场技术栈 C++上手较高活跃度低

实用性中💰 开源免费GPU 不需要C++⏱ 最后提交 37 天前

7.2/10金融相关 · 核心金融工具高频订单撮合引擎,核心交易基础设施

金融相关核心金融工具

热度168★

实用性中

活跃度最后提交 37 天前

上手难度较高

成本开源免费

GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)+4(现 168 · 断点=当日未采集)

一款基于 C++ 开发的订单撮合引擎,采用 lock-free 无锁设计,面向高频交易场景,官方称其订单处理能力可达每秒 1.5 亿笔以上。项目定位为生产级撮合系统,适合量化开发者与交易系统工程师研究撮合机制或构建低延迟交易框架时参考使用。

原版简介(英文)

`CPP` - A production-grade, lock-free, high-frequency trading matching engine achieving 150M+ orders/sec.

维度	OrderMatchingEngine	nautilus_trader	Lean	StockSharp
结论	仅供研究	推荐	推荐	值得关注
热度	168	30k	22k	10.9k
7日增长	0	+325	+108	+50
适合人群	专业量化	专业量化	专业量化	开发者
主要用途	回测 / 实盘交易	回测 / 实盘交易	回测 / 实盘交易	回测 / 实盘交易
支持市场	多市场	多市场	多市场	多市场
技术栈	C++	Python + Rust	Python/C#	C#
上手难度	较高	较高	较高	较高
活跃度	低	高	高	高

一款高性能算法交易平台与事件驱动回测框架，由 Python 与 Rust 构建。它支持实盘交易与回测共用同一套策略代码，具备低延迟、模块化的架构设计。适合需要开发自动化交易策略、对回测精度和执行性能有较高要求的量化交易者。

一款由 QuantConnect 开源的多语言量化交易引擎，支持 Python 和 C# 编写策略。它提供回测、实盘交易、多资产类别支持及数据处理等功能，并可与 QuantConnect 云平台配合使用。适合希望进行策略回测与自动化交易的量化开发者和研究人员。

一款基于 C# 的开源算法交易与量化交易平台，支持股票、外汇、加密货币及期权等多个市场。它提供策略开发、回测和实盘交易机器人构建等核心功能，并提供完整的 API 与可视化设计工具。适合熟悉 .NET 技术栈、希望自主开发交易系统的开发者与量化交易者使用。

一款基于 Python 的开源量化交易系统开发框架,提供事件驱动引擎和模块化架构,支持行情接入、策略开发、回测与实盘交易等功能,覆盖多种交易接口。适合有一定编程基础的量化交易开发者使用。

一款基于 Python 的开源回测与交易框架，由 Robert Carver 开发，是其著作《Systematic Trading》中系统化交易框架的开源实现。它支持策略回测、模拟交易和实盘对接，内置多种经典交易规则与风险管理方法。适合希望按该书框架构建系统化交易策略的量化研究者和交易者使用。

一款基于 C++ 17 的开源回测与交易框架，附带示例程序，支持接入 DTN IQ 实时行情和 Interactive Brokers(TWS API)执行交易，可用于测试期权类自动化交易策略。适合具备 C++ 开发能力、希望自建期权量化系统的交易者使用。