QUANTAXIS
✨ Python生态的一体化量化框架,覆盖数据、回测到交易的完整流程
🧭 AI 判断
值得关注老牌A股+期货一体化框架功能全,但维护停滞、上手门槛高,需自行评估
老牌Python全流程量化工具箱,覆盖A股数据、回测到实盘的完整闭环
- 近2天热度 +8,当日热度在涨
- 7天热度 +24,处于持续上升期
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)+88(现 11,283 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一个基于 Python 的开源量化框架，提供股票、期货、期权的数据获取、回测、模拟与实盘交易、可视化等一体化功能，支持任务调度和分布式部署，可纯本地运行。适合希望搭建本地一体化量化环境的开发者和研究人员。
`Python` - Quantitative framework for stocks, futures and options: data, backtesting, paper and live trading, all running locally.
📚 延伸阅读
站外优质教程,按从入门到进阶排列。内容版权归原作者所有,以下为本站人工摘要,点击标题前往原文阅读。
- 新版本 QUANTAXIS 回测
作者用容器方式起量化框架后，动手改源码补上资金入口，并处理动态复权与次日卖出限制，给出可跑的分钟级回测。
- 不会编程? 没有关系 这有一份小白量化教程~
项目作者写给非科班读者的上手指南，从命令行、装环境到建数据库逐步讲，并给出编译报错与依赖缺失的处理办法。
⚖️ 同类对比
| 维度 | QUANTAXIS | rqalpha | vnpy | pysystemtrade |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 值得关注 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
| 热度 | 11.3k | 6.8k | 45.9k | 3.6k |
| 7日增长 | +24 | +7 | +116 | +10 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 回测 / 实盘交易 | 回测 / 实盘交易 | 实盘交易 / 回测 | 回测 / 实盘交易 |
| 支持市场 | A股 / 期货 | A股 / 期货 | 期货 / 多市场 | 期货 / 多市场 |
| 技术栈 | Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 较高 | 中等 | 较高 | 较高 |
| 活跃度 | 高 | 高 | 高 | 中 |
💡 要生态成熟选 vnpy(45.9k)
🧩 更多同类工具
一款基于 Python 的开源量化回测与交易框架，支持股票、期货、基金等多种品种。其架构可扩展、模块可替换，用户可自定义数据源、风控和撮合等组件。适合希望灵活定制回测流程的 Python 量化开发者与研究者使用。
一款基于 Python 的开源量化交易系统开发框架,提供事件驱动引擎和模块化架构,支持行情接入、策略开发、回测与实盘交易等功能,覆盖多种交易接口。适合有一定编程基础的量化交易开发者使用。
一款基于 Python 的开源回测与交易框架，由 Robert Carver 开发，是其著作《Systematic Trading》中系统化交易框架的开源实现。它支持策略回测、模拟交易和实盘对接，内置多种经典交易规则与风险管理方法。适合希望按该书框架构建系统化交易策略的量化研究者和交易者使用。
一款基于 Python 的本地化 macOS 工作台，面向 A 股和美股的策略研究。核心功能包括策略筛选、模拟交易、仓位管理和风险预警，并支持只读方式的券商账户接入。适合希望在本地环境中进行个人量化策略开发与风控管理的交易者。
一款高性能算法交易平台与事件驱动回测框架，由 Python 与 Rust 构建。它支持实盘交易与回测共用同一套策略代码，具备低延迟、模块化的架构设计。适合需要开发自动化交易策略、对回测精度和执行性能有较高要求的量化交易者。
一款基于 C++ 17 的开源回测与交易框架，附带示例程序，支持接入 DTN IQ 实时行情和 Interactive Brokers(TWS API)执行交易，可用于测试期权类自动化交易策略。适合具备 C++ 开发能力、希望自建期权量化系统的交易者使用。