量化工具有哪些:按用途分的一张清单
选型篇 — 先弄清每类工具是干什么的,再决定装哪个
先说结论:“量化工具”不是一个东西,而是一条流水线上的几类工具:拿数据、验证策略、算指标、评估结果、分配资金。新手不需要全装,先选一个数据库加一个回测框架,把一个最简单的策略跑通,再按需要补其他的。
下面每类只列几个用的人多的开源工具;是否还在更新,看表里“维护状态”一栏。表里的 star 数和维护状态来自 GitHub,每天自动更新;“它是什么”一栏按各项目自己的说明写。本站与这些开源项目没有合作关系。
01 · 数据:先把行情拿到手
所有后续步骤都依赖数据。个人研究先用免费库,稳定性不够了再考虑付费源。
| 工具 | 它是什么 | GitHub star | 维护状态 |
|---|---|---|---|
| akshare | 免费库,聚合公开财经网站的数据,以中国市场和宏观数据为主 | 22.9k | 最后提交 6 天前 |
| yfinance | 免费库,读取 Yahoo 财经的公开接口,适合美股研究 | 25.5k | 今日有提交 |
| OpenBB | 开源转接层,把多家数据商接到同一套接口,自己不产生数据 | 74.2k | 今日有提交 |
这几个到底怎么选,见 yfinance、AKShare、OpenBB、EODHD APIs 怎么选;想直接动手,看 AKShare 数据实操。
02 · 回测与交易框架:验证策略
把策略放到历史数据上跑一遍。框架之间差别主要在速度、支持的市场和能不能接实盘。
| 工具 | 它是什么 | GitHub star | 维护状态 |
|---|---|---|---|
| backtrader | Python 写的回测与实盘交易平台;仓库已长期没有更新 | 23.5k | 超过半年未更新 |
| vnpy | 基于 Python 的开源量化交易系统开发框架(VeighNa) | 45.8k | 最后提交 7 天前 |
| Qlib | 微软开源的 AI 量化投资平台,覆盖数据处理、模型训练和回测 | 49.3k | 最后提交 5 天前 |
| nautilus_trader | Rust 内核的算法交易引擎,用 Python 写策略,回测和实盘共用同一套代码 | 29.9k | 今日有提交 |
| vectorbt | 向量化回测与策略研究工具包,基于 pandas、NumPy 和 Numba;另有付费的 PRO 版 | 9.4k | 最后提交 4 天前 |
| Lean | QuantConnect 的开源算法交易引擎,支持回测和实盘,可用 Python 或 C# 写策略 | 22k | 今日有提交 |
第一次做回测,可以跟着 backtrader 回测入门 跑一遍。要注意表里“维护状态”一栏:长期不更新的框架,新版 Python 上可能要自己处理兼容问题。九个框架的详细对比见 量化回测框架怎么选,更多框架见 回测/交易框架分类。
03 · 技术指标:算均线、MACD 这些
不用自己写公式。两个库都能直接对行情数据算指标。
| 工具 | 它是什么 | GitHub star | 维护状态 |
|---|---|---|---|
| TA-Lib Python | 经典技术分析库 TA-Lib 的 Python 封装,包含 150 多个指标 | 12.3k | 今日有提交 |
| ta | 基于 Pandas 和 NumPy 的技术分析库,实现了 43 个指标 | 5.2k | 超过半年未更新 |
04 · 因子与绩效分析:策略到底好不好
回测跑完只是开始。这几个库用来回答:因子有没有预测力、收益和回撤长什么样。
| 工具 | 它是什么 | GitHub star | 维护状态 |
|---|---|---|---|
| alphalens-reloaded | 分析股票因子预测能力的库,原 alphalens 的社区维护版 | 669 | 今日有提交 |
| pyfolio-reloaded | 组合与风险分析库,原 pyfolio 的社区维护版 | 616 | 今日有提交 |
| quantstats | 面向量化的组合绩效分析库 | 7.7k | 最后提交 16 天前 |
05 · 组合优化:钱怎么分
选好标的之后,决定每个标的配多少。
| 工具 | 它是什么 | GitHub star | 维护状态 |
|---|---|---|---|
| PyPortfolioOpt | 组合优化库,包含均值方差优化、Black-Litterman 和层次风险平价等方法 | 6.1k | 最后提交 3 个月前 |
| Riskfolio-Lib | 组合优化与战略资产配置库 | 4.5k | 最后提交 9 天前 |
| skfolio | 建在 scikit-learn 之上的组合优化库,可交叉验证组合模型 | 2.5k | 今日有提交 |
更多同类工具见 风险管理/组合分类。
06 · AI Agent:让大模型参与研究
用多个大模型角色分工做分析。目前更适合当研究助手,不适合直接替你下单。
| 工具 | 它是什么 | GitHub star | 维护状态 |
|---|---|---|---|
| TradingAgents | 多智能体 LLM 金融交易框架,项目自述为研究用途 | 110.9k | 最后提交 10 天前 |
| TradingAgents-astock | 基于 TradingAgents 改造的 A 股多 Agent 投研框架,Apache-2.0 开源,面向研究与教学 | 3.7k | 最后提交 2 天前 |
| Vibe-Trading | 个人交易 Agent,带研究与回测工具 | 35.3k | 今日有提交 |
想自己部署一个,看 部署你的第一个 AI 投研 Agent;更多项目见 LLM/Agent 分类。
07 · 交易机器人是另一回事
上面这些是“研究工具”,帮你得出结论;交易机器人是“执行工具”,替你自动下单,出错就是真金白银。两者的选法不一样,单独写了一篇:量化交易机器人怎么选。
08 · 新手从哪开始
- 做 A 股:AKShare 拿数据,加一个回测框架。先跑通一个双均线策略,别急着优化。
- 做美股:yfinance 拿数据,其余相同。
- 策略跑出来了:再装绩效分析库看回撤和稳定性,这一步比多写几个策略更重要。
- 不想写代码:开源工具大多需要会一点 Python。可以先用 TradingView 这类看盘平台熟悉行情和指标(利益披露:本站与 TradingView 有推广合作)。
这张清单只是入口。本站收录的全部工具可以在 工具目录 里按分类和热度筛选,每个工具页都标了最近更新时间和是否已停止维护。
本文不构成任何投资建议。工具的功能和许可以各项目官方说明为准;回测结果不代表未来收益。