首页 / 回测/交易框架

EigenLedger

回测/交易框架★ 1,081↓ 1,081源:awesome-quant

🧭 AI 判断

值得关注组合回测优化与风险分析功能齐全的开源库,但已近一年未提交,需自行评估维护风险

投资组合级回测库,强在优化与风险绩效分析一体化

适合专业量化回测数据分析多市场技术栈 Python上手中等活跃度
实用性 💰 开源免费GPU 不需要Python超过半年未更新
为什么现在值得关注
  • 刚刚收录进导航,较早的关注者红利期

📊 综合评分

7.2/10金融相关 · 核心金融工具组合回测、优化与风险绩效分析,核心投研工具
金融相关核心金融工具
热度1.1k★
实用性
活跃度超过半年未更新
上手难度中等
成本开源免费
简介(英文)

`Python` - Portfolio backtesting, optimization, and risk and performance analysis.

访问官网 ↗← 更多回测/交易框架

⚖️ 同类对比

维度EigenLedgerfinmarketpybacktest-biashonest-signals
结论值得关注仅供研究仅供研究仅供研究
热度1.1k3.8k122
7日增长−100
适合人群专业量化专业量化专业量化专业量化
主要用途回测 / 数据分析回测 / 数据分析回测 / 数据分析回测 / 数据分析
支持市场多市场多市场多市场多市场
技术栈PythonPythonPythonPython
上手难度中等中等中等中等
活跃度

🧩 更多同类工具

finmarketpy🔥 3.8k

一款基于 Python 的开源金融分析库,主要用于回测交易策略和分析金融市场。它提供了市场数据分析、策略回测等功能,支持多种金融工具的研究场景。适合量化研究人员和开发者用于策略验证与市场分析。

回测/交易框架
backtest-bias🔥 12

一款基于 Python 的回测数据质量检测工具,用于判断回测所用的价格数据是否仅包含幸存标的。核心功能包括 dead-name(已退市/更名标的)检测、幸存者偏差的量化基准测量,以及 CI 集成中的数据完整性门禁。适合需要在回测前排查幸存者偏差的量化研究员和策略开发者使用。

回测/交易框架
honest-signals🔥 2

一个基于 Python 的图表形态评估工具,将检测到的形态与同一市场、时间框架和持有期的无形态基线进行对比,以 cluster-robust 置信区间报告提升度(lift),而非简单的命中率。适合需要客观验证技术形态有效性的量化交易者和策略研究者。

回测/交易框架
pandas_market_calendars🔥 997

一款基于 Python 的交易所交易日历库,可与 pandas 无缝配合使用。它提供全球多个交易所的开市、休市时间表,方便进行交易日判断和数据对齐等操作。适合需要在量化交易或回测中处理交易时段的 Python 开发者使用。

其他工具
pit-release-gateawesome-quant

一款基于 Python 的开源工具,用于筛查横截面信号中因数据错峰到达(staggered data arrival)导致的截面信息泄露问题,并对每个信号给出发布时点评级,附带可复现其方法的已知真值演示。适合量化研究中使用另类数据、需要验证 point-in-time 数据质量的团队与开发者。

数据/另类数据
OpenBB🔥 73k

数据/另类数据 · GitHub 73k★

🌱新上榜数据/另类数据